浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金           （LOF）     基金解决东谈主：浙商基金解决有限公司     基金托管东谈主：中原银行股份有限公司     陈说送出日历：2025 年 1 月 21 日                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说                          §1 报复提醒  基金解决东谈主的董事会及董事保证本陈说所载府上不存在失实记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其现实的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中原银行股份有限公司笔据本基金合同章程，于 2025 年 1 月 20 日复核了本陈说 中的财务方针、净值阐扬和投资组合陈说等现实，保证复核现实不存在失实记录、误导性述说或 者首要遗漏。   基金解决东谈主同意以真诚信用、费力守法的原则解决和欺骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募长远书。   本陈说中财务府上未经审计。   本陈说期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                         §2 基金居品能够 基金简称                      浙商沪深 300 指数增强（LOF） 基金主代码                     166802 基金运作模式                    公约型灵通式 基金合同成效日                   2018 年 8 月 20 日 陈说期末基金份额总数                149,387,200.56 份 投资地方                      本基金为沪深 300 指数增强型基金，在对沪深 300 指数                           严格追踪的基础上，通过量化投资步履进行积极的组合                           建设息争决，力求已毕结识的优于标的指数的投资收益                           和基金钞票的恒久结识投资报恩。 投资策略                      本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建                           指数化投资组合的基础上，接受量化模子对成份股的权                           重进行相应调节，竭力在适度与事迹比拟基准之间偏离                           度的前提下得到独特标的指数的投资收益。 事迹比拟基准                    沪深 300 指数收益率×95%＋金融同行入款利率×5% 风险收益特征                    本基金为追踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、                            第 2 页 共 14 页                                         浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说                                 较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币                                 市集基金、债券型基金和搀杂型基金。 基金解决东谈主                           浙商基金解决有限公司 基金托管东谈主                           中原银行股份有限公司                                  浙商沪深 300 指数增强              浙商沪深 300 指数增强 下属分级基金的基金简称                                        (LOF)A                      (LOF)C 下属分级基金的往复代码                            166802                      014372 陈说期末下属分级基金的份额总数                   125,653,959.87 份            23,733,240.69 份                      §3 主要财务方针和基金净值阐扬                                                                     单元：东谈主民币元 主要财务方针                      陈说期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）                         浙商沪深 300 指数增强(LOF)A              浙商沪深 300 指数增强(LOF)C                         浙商沪深 300 指数增强(LOF)A                                              事迹比拟基准                      净值增长率标 事迹比拟基准  阶段      净值增长率①                              收益率表率差          ①－③            ②－④                       准差②        收益率③                                                   ④ 往日三个月       -1.09%      1.59%       -1.91%         1.65%        0.82%        -0.06% 往日六个月       15.01%      1.53%       13.06%         1.58%        1.95%        -0.05% 往日一年        19.15%      1.24%       14.06%         1.27%        5.09%        -0.03% 往日三年       -14.40%      1.10%      -19.16%         1.12%        4.76%        -0.02%                                 第 3 页 共 14 页                                        浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 往日五年      25.75%       1.17%       -3.15%      1.17%    28.90%    0.00% 自基金合同 成效起于今                        浙商沪深 300 指数增强(LOF)C                                             事迹比拟基准                     净值增长率标 事迹比拟基准  阶段     净值增长率①                              收益率表率差     ①－③       ②－④                      准差②        收益率③                                               ④ 往日三个月     -1.22%       1.59%       -1.91%      1.65%    0.69%     -0.06% 往日六个月     14.72%       1.53%       13.06%      1.58%    1.66%     -0.05% 往日一年      18.54%       1.23%       14.06%      1.27%    4.48%     -0.04% 自基金合同           -11.97%      1.10%      -16.35%      1.12%    4.38%     -0.02% 成效起于今 注：1、本基金的事迹比拟基准：沪深 300 指数收益率×95%＋金融同行入款利率×5%。 率变动的比拟                                第 4 页 共 14 页                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 注：1、本基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来，本基金基金合同成效日为 2018 年 8 月 20 日，限制本陈说期期末，本基金转型已满一年。                        §4 解决东谈主陈说            任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名   职务                                            长远             任职日历  离任日历  年限    本基金的                                           胡羿先生，复旦大学金融学硕士，历任雪    基金经                                           松控股集团上海钞票解决有限公司量化    理，公司 2021 年 8 月 3 胡羿                     -         9年       投资司理、五牛股权投资基金解决有限公    智能职权      日                                           司量化商议员、东海证券股份有限公司量    投资部总                                           化商议员。    司理助理 注：本陈说期本基金不存在基金司理兼任私募钞票解决运筹帷幄投资司理的情况。   本基金解决东谈主在本陈说期内严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过头他联系法律法 规、证监会章程和本基金合同的商定，本着真诚信用、费力守法的原则解决和欺骗基金钞票，在                            第 5 页 共 14 页                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 严格适度风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋求最大利益，无毁伤基金执有东谈主利益的活动。本基 金无首要违警、违章活动，本基金投资组合合乎关连法例及基金合同的商定。   为了范例公道往复活动，保护投资者正当职权，笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金解决公司解决办法》、《证券投资基金解决公司公道往复轨制引导主张》等法律 法端正程，本公司制定了相应的公道往复轨制。在投资方案层面，本公司实行投资方案委员会领 导下的投资组合司理持重制，对不同类别的投资组合分辨解决、寂然方案；在往复层面，实行集 中往复轨制，建立了公道的往复分拨轨制，确保各投资组合享有公道的往复实施契机，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司监察风控部将逐日审查今日的投资交 易，对不同投资组合在往复所公开竞价往复中同日同向往复的往复时机和往复价差进行监控，同 时对不同投资组合周边往复日的同向往复和反向往复的往复时机和往复价差进行分析。   本陈说期内，本基金未发生违抗公道往复轨制的活动。   本陈说期内未发现格酬酢易活动。 公司旗下解决的各投资组合在往复所公开竞价同日反向往复的适度方面，未出现成交较少的单边 往复量跳跃该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的联系访问。   本基金在陈说期内，按照沪深 300 指数增强策略操作。本基金通过投资抵制和数目化适度， 按照基金合同的条目，使用定量分析等本领，分析和搪塞导致基金追踪罪责的身分，积极搪塞市 场的剧烈变化，努力将基金的追踪罪责适度在较低水平下，已毕增强策略，达到产生相对基准超 额收益的投资宗旨。陈说期内基金较好的完成了追踪地方的同期，千般模子动手结识，联系于基 准取得了一定的逾额收益。除日常因子迭代除外，陆续强化机器学习的商议应用，寻求具有特异 性的逾额开首。 场题材股、绩优股逾额交错反复，结构性特征显豁，侧面也反馈了市集资金不合较大，预期改日 结构性行情仍是常态。全市集来看，咫尺职权估值水平依然成立到 50 分位数隔壁，分子端成立是 指数高潮空间进一步掀开的要津。预期后续职权市蚁合缓缓从分母端逻辑切换为分子端，密切关 注国内经济及上市公司筹备质料的成立景况。淌若短期出现估值端的回调，咱们以为会是职权市                     第 6 页 共 14 页                                 浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 场较好的参与契机。      四季度作风的剧烈变化，对量化模子短期阐扬形成的一定扰动。同期咱们也不雅测到四季度下 半旬，跟着市集回反粗浅，因子收益也齐出现了不同经由的成立，解释了量化投资体系的恒久有 效性。咱们会陆续沿着基本面逻辑构建良好化的投资模子，努力为投资者创造可解释的、可回溯 的逾额收益。      限制本陈说期末浙商沪深 300 指数增强 A 基金份额净值为 1.8021 元，本陈说期基金份额净值 增长率为-1.09%；限制本陈说期末浙商沪深 300 指数增强 C 基金份额净值为 1.7782 元，本陈说期 基金份额净值增长率为-1.22%；同期事迹比拟基准收益率为-1.91%。      本陈说期内不存在对本基金执有东谈主数或基金钞票净值预警的情形。                       §5 投资组合陈说 序号             名堂                金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                        250,988,274.61               82.91       其中：债券                            12,172,586.85             4.02            钞票赞成证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -       产                         第 7 页 共 14 页                              浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                        2,607,450.12             0.97  B   采矿业                            12,207,453.00             4.54  C   制造业                        132,973,183.00               49.50      电力、热力、燃气及水分娩和  D                                  10,821,495.60             4.03      供应业  E   建筑业                             6,328,527.00             2.36  F   批发和零卖业                           308,700.00              0.11  G   交通运输、仓储和邮政业                     6,361,209.00             2.37  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息本领服  I                                   7,826,362.60             2.91      务业  J   金融业                            57,316,391.73            21.34  K   房地产业                            2,542,820.00             0.95  L   租出和商务办事业                         911,178.00              0.34  M   科学商议和本领办事业                      2,621,884.00             0.98  N   水利、环境和民众设施解决业                             -                -  O   住户办事、修理和其他办事业                             -                -  P   教化                                        -                -  Q   卫生和社会责任                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   概括                                        -                -      共计                         242,826,654.05               90.39 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                -  B   采矿业                              869,352.00              0.32  C   制造业                            3,706,906.30              1.38      电力、热力、燃气及水分娩和  D      供应业                                       -                -  E   建筑业                                       -                -  F   批发和零卖业                                    -                -  G   交通运输、仓储和邮政业                    2,228,373.96              0.83  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息本领服  I      务业                                83,186.45              0.03  J   金融业                            1,262,653.29              0.47  K   房地产业                                      -                -  L   租出和商务办事业                                  -                -  M   科学商议和本领办事业                        11,148.56              0.00  N   水利、环境和民众设施解决业                             -                -                      第 8 页 共 14 页                                    浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说  O    住户办事、修理和其他办事业                                  -            -  P    教化                                             -            -  Q    卫生和社会责任                                        -            -  R    文化、体育和文娱业                                      -            -  S    概括                                             -            -       共计                                8,161,620.56           3.04 注：本基金本陈说期末未执有港股通投资股票。 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）  序号            债券品种     公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）                          第 9 页 共 14 页                                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说           其中：战略性金融债                               -                           - 序号       债券代码      债券称号       数目（张）         公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）      明细 注：本基金本陈说期末未执有钞票赞成证券。 注：本基金本陈说期末未执有贵金属。 注：本基金本陈说期末未执有权证。                                                   公允价值变动  代码          称号    执仓量（买/卖） 合约市值(元)                               风险长远                                                    （元）      -         -              -               -               -     - 公允价值变动总数共计（元）                                                                - 股指期货投老本期收益（元）                                                      2,095,439.31 股指期货投老本期公允价值变动（元）                                                 -2,591,285.46                                   第 10 页 共 14 页                                  浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说   当基金仓位较低以及基差负向较大时，买入期货以获取逾额收益。       本基金本陈说期未投资国债期货。 注：本基金本陈说期未投资国债期货。   本基金本陈说期未投资国债期货。 在陈说编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   陈说期内本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行出咫尺陈说编制日前一年内受到 公开责问、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的联系证券的投资方案步履合乎联系法律法例及 基金合同的条目。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号           称号                        金额（元） 注：本基金本陈说期末未执有处于转股期的可调节债券。                         第 11 页 共 14 页                              浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说 注：本基金本陈说期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。 注：本基金本陈说期末积极投资前五名股票中不存在通顺受限的情况。   因四舍五入原因，投资组合陈说中市值占钞票或净值比例的分项之和与共计可能存在尾差。                  §6 灵通式基金份额变动                                                         单元：份                       浙商沪深 300 指数增强            浙商沪深 300 指数增强 名堂                          (LOF)A                   (LOF)C 陈说期期初基金份额总数                   101,004,522.85         79,130,776.20 陈说期时期基金总申购份额                   38,660,431.69         44,211,820.29 减:陈说期时期基金总赎回份额                 14,010,994.67         99,609,355.80 陈说期时期基金拆分变动份额（份额减                                           -                     - 少以“-”填列） 陈说期期末基金份额总数                   125,653,959.87         23,733,240.69         §7 基金解决东谈主欺骗固有资金投老本基金情况                                                         单元：份                       浙商沪深 300 指数增强            浙商沪深 300 指数增强         名堂                          (LOF)A                   (LOF)C 陈说期期初解决东谈主执有的本基金份额                          -                  0.00 陈说期时期买入/申购总份额                             -          1,750,189.60 陈说期时期卖出/赎回总份额                             -                  0.00 陈说期期末解决东谈主执有的本基金份额                          -          1,750,189.60 陈说期期末执有的本基金份额占基金总                                           -                  1.17 份额比例（%）                     第 12 页 共 14 页                                             浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说    序号         往复模式          往复日历         往复份额(份)         往复金额(元)        适用费率(%)    共计                                     1,750,189.60   3,000,000.00                      §8 影响投资者方案的其他报复信息 投          陈说期内执有基金份额变化情况                                      陈说期末执有基金情况 资      执有基金份额比例 者               期初    申购                              赎回                       份额占   序号 达到或者跳跃 20%                                                  执有份额 类               份额    份额                              份额                       比（%）       的时候区间 别 机 构                                    居品私有风险 （1）赎回苦求宽限办理的风险 机构投资者大额赎回时易组成本基金发生浩荡赎回，中小投资者可能面对小额赎回苦求也需要与 机构投资者按同比例部分宽限办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金解决东谈主进行基金财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动。 （3）提前隔断基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金钞票净值低于 5,000 万元的情形，若贯穿六十个责任日出现基 金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金解决东谈主可能提前隔断基金合同，基金财产将进行清理。 （4）基金界限过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金界限过小。基金可能会面对投资银行间债券、往复所债券时交 易繁难的情形。                                    第 13 页 共 14 页                                 浙商沪深 300 指数增强（LOF）2024 年第 4 季度陈说   上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼   投资者可于本基金解决东谈主理公时候预约查阅，或登录基金解决东谈主网站 www.zsfund.com 查阅， 还可拨打基金解决东谈主客户办事中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询联系信息。                                              浙商基金解决有限公司                        第 14 页 共 14 页

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